裁量トレーダーの私も、感銘を受けました。

というのも、システムトレードと裁量トレードって、明確な区別があるわけではないんですよね。

自身の手法が裁量トレードと思っていても、実はシステムトレードの場合がある

システムトレードの基本原則「ヒトの感情を完全に排除するトレード」
感情:負ける原因の多くを占める=安定収益の阻害要因

本書のメリット:手法を機械化できる部分・できない部分→見極めるヒントが見つかる


概要「マーケットの魔術師」シリーズの1つ


一流トレーダーが成功するための秘訣が書いてあるインタビュー集

なかでも本書は14人の一流システムトレーダーに特化して質問


詳細① システムトレードとは

コンピューターに組み込んだシステムの指示に機械的に従ってトレードする手法

英語「mechanical trading system」:本書ではメカニカルトレードという言葉も登場

システムトレードと同じ意味→必ずしも自動売買ソフト(EA)を意味するわけではない

MT4・MT5に表示したテクニカル指標にしたがったトレード→システムトレードの1つ


詳細② システムトレードの共通点

欲望や恐怖といった感情を完全に排除すること

自動売買ソフト(EA)を使ったトレード:感情的になってシステムを中断
→システムトレード×

手動売買:MT4・MT5に表示したテクニカル指標とおりに売買
→システムトレード○

本書:システムトレードの対義語→裁量トレードも紹介→自分の判断で売買をおこなう手法

この裁量トレード:「自分なりの方法」を確立して忠実に従う→安定した利益
裁量トレード:最終的にはシステムトレードに近づけなければならない

問題:「自分なりの方法」を全部機械化できるか→各メカニカルトレーダーの意見が掲載

答え:システムトレーダーによって考え方は異なる

どんなにムチャな状況でもあらかじめ決めたルールに従うor場合によっては裁量を加える

ただ、一流トレーダーから学ぶべきところは多い:どのシステムトレーダーの意見も有益


感想 システムトレーダーの取り入れ方

規律を守る=ラクなトレードをしない→私の場合:手動で売買をおこなう

例:テクニカル指標では決済のタイミングではない
→利益確定をした方が良いと思った場合

利益確定をした方が良い理由:頭の中で考えを巡らす

確実に利益を得たいから→ラクな方向にいこうとしている
→テクニカル指標を優先

ファンダメンタルズ要因がインターネットで盛り上がっているから
客観的な事実にもとづく理由→ラクな方向とは無関係→自身の勘を優先

トレード記録もつけている:ラクなトレードをおこなったかは数字を見れば一目瞭然